Kurdaki harekete bağlı olarak, kredilerin takibe dönüşüm oranının yükselebileceği, bankacılık sektörü sermaye yeterlilik oranını da gerileyebileceği bildirildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü - Aralık 2013 Raporu'ndaki "Yabancı Para Krediler Stres Testi" çalışmasına göre, yabancı para (YP) kredilerle dövize endeksli krediler (DEK) Aralık 2013 itibarıyla toplam kredilerin yüzde 33,9'unu oluşturuyor.

Çalışmada, son dönemlerde döviz kurlarının seviyesindeki ve oynaklığındaki artışın, kur riskine karşı korumaya sahip olmayan (diğer bir deyişle yeterli döviz varlıkları olmayan ya da koruma amaçlı türev işlem kullanmayan) kredi müşterilerini daha kırılgan hale getirdiği belirtilerek, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararla bireylere mesleki veya ticari amaç dışında döviz cinsinden kredi kullandırılmasının engellen anımsatıldı.

Kurdaki yükseliş kurumsal ve küçük ölçekli şirketleri etkileyebilir

Şirketlerinse bazı istisnalar dışında yurt içinden ancak 1 yıldan uzun vadeli ve asgari 5 milyon dolar tutarında kredi kullanabildiği, bireylerin kullandığı bireysel krediler içinde döviz ve dövize endeksli kredilerin payının yüzde 0,4 seviyesinde bulunduğuna işaret edilen çalışmada, aynı oranın KOBİ’lerde yaklaşık yüzde 18 ve kurumsal müşterilerde yüzde 54 düzeyinde olduğu, bu nedenle, kur değişimlerinden doğrudan etkilenebilecek kredi müşterilerinin, esas olarak kurumsal ve büyük ölçekli firmalar olacağı belirtildi.

Raporda, şirketlerin döviz cinsinden kredilerinin ortalama vadesinin 5,2 yıl olduğu, küresel finansal piyasalarda 2008'in 3. çeyreğinde yayılmaya başlayan kriz sonrasında dolar/TL'nin 1 yılda ortalama yüzde 30 yükseldiği belirtilerek, "Bu dönemde YP ya da dövize endeksli kredisi olan müşterilere ait kredilerin yüzde 1,4’ü sorunlu olduğu için takibe intikal etti" denildi.

Yeniden yapılandırmanın etkisi

Söz konusu dönemde BDDK tarafından bankalara belli şartlarda kredileri yeniden yapılandırma imkanı tanınması sonucunda sektördeki kredilerin yaklaşık yüzde 2’sinin yeniden yapılandırıldığı bilgisine yer verilen çalışmada, "Muhafazakar bir yaklaşımla, bu dönemde takip hesaplarına intikal eden kredilere ilave olarak yeniden yapılandırılan krediler de dikkate alındığında, 2008-2009 döneminde gerçekleşen kur artışından doğrudan etkilenen kredi müşterilerinin yüzde 3,3’ünün sıkıntı yaşadığı anlaşıldı."

Çalışmada şunlar kaydedildi: 

"2008 yılında yaşanan tarihi senaryonun Aralık 2013 itibarıyla YP kredi portföyüne uygulanması ve yeniden yapılandırmalara izin verilmemesi halinde, Türkiye’de yerleşik YP kredisi olan müşterilerin 367,5 milyar Türk Lirası tutarındaki TL dahil kredilerinin 11,7 milyar TL’sinin bir yıl içinde sorunlu hale gelebileceği ve kredilerin takibe dönüşüm oranının 1,1 puan yükselebileceği görülmektedir.

Bankaların takibe atılan krediler için özel karşılık ayırmaları gerektiğinden, yasal özkaynak ve risk ağırlıklı varlıklar azalırken, asgari yüzde 8 olması gereken sektöre ait sermaye yeterliliği, Aralık 2013 verilerine göre ortalama 0,55 puan azalarak yüzde yüzde 15,3'ten 14,74’e gerilemektedir."

Aralık 2013 itibarıyla toplam kredi miktarı ve takibe dönüşüm oranı şöyle:

(*) Yurtiçindeki YP ve DEK kredi müşterilerinin TP dahil toplam riskini ifade etmektedir.